量化投资适合散户么？
量化的定义太宽泛了。 这里我狭义地定义一下：把传统意义上的对冲策略（Citadel、Bridgewater这种）拿来做高频、日内甚至T+0的交易。 这些策略一般需要满足以下条件之一： 其一是需要庞大的计算机资源以及足够多的数据来支撑模型的训练和测试；其二就是这些策略往往对风险的控制要求很高，需要非常精确的测度能力和风险管理工具。 如果散户能搞定这些东西，那他也不需要寻求量化投资的帮助了不是？ 所以从这个角度来说，这个问题的答案是非常明显的：不适合。 但是如果放轻松一点，不妨把“量化”这个词分解成其字面含义。 “量化”即“数量化”，那么“投资”又有什么大不了的呢？ 我们把“量化”这个词替换成“建模”，把“投资”替换成“应用”。于是原本的问题就变成了：用建模的方法来做交易合适吗？ 这个就简单多了吧？ 不光散户可以做，就连我也经常做做呢。
比如之前我在知乎上有这么一个问题： 用模拟交易的方式，我做了六个月的实盘历史回测，年化收益23%。可能我比较菜，请问各位大佬有没有什么建议？ 然后我就收到很多这样的私信： (请原谅我没来得及逐一回复)
所以你看，只要通过适当的方式拆解问题，“量化投资”其实也没有那么高不可攀。 至少对于题主目前的情况来说，我觉得先解决两个小问题就好了：第一个是怎么找到合适的策略并加以测试；第二个是怎么样才能执行出来。
至于策略本身怎么优化啊，参数怎么调整啊，那都是执行阶段才会考虑的事情。 在实现的过程当中，必然会遇到各种各样的难题——这是显而易见的。但如果反过来想，正是由于这些问题难以克服才导致了“量化投资”的高不可攀。 现在既然我们已经把问题分解成了一个个小问题，并且找到了可行的解决方案，那就没有理由不做出改变不是？