量化投资团队哪个强？
不知道题主具体指的是哪方面的“很强”，我简单从策略开发与策略交易两个角度来聊一下我的看法吧。
1.策略开发的角度 这里我们暂时将策略划分为选股和择时两大类，因为这两个是策略开发中最重要也是最基本的分类。 按照策略的优劣衡量标准，即策略的信息系数（Information Coefficient）或者叫做解释力系数，我们可以得出如下结论： 单就信息系数这一衡量标准来说，选择策略的算法并不复杂，只需要按照历史数据算出每个策略的参数值，然后回测该策略每笔交易的盈亏情况就能得到策略的信息系数了。当然，为了求取策略的最优参数值，我们需要考虑策略的优化问题。但是只要我们能找到策略的一个可行解，并保证这个可行解能够带来正的收益，那么策略基本上就是安全的。
当然，在真实的历史行情中，很多策略往往很难得到一个最优解，此时我们只能退而求其次，通过计算策略的次优解或者称为临界点来求得策略的可行解。一般来说，只要我们的算法能找出具有正向收益的策略可行解，并且该可行解具有较好的解释能力，我们就认为策略是有效的。 但有效并不代表着策略就能赚到钱。要使策略真正得以执行并且从中获利，还需要一步，那就是策略的实现。
2.策略交易的角度 在策略的交易环节，由于策略本身已经包含了某种形式的交易信号，因此策略交易的关键在于信号的提取以及信号的执行。
在这里，信号的提取可以通过编程的方式来实现。首先根据策略的参数设定构造出策略的基本框架，然后在历史的行情数据中捕捉策略的信号。只要我们的程序能够正确运行，就不愁无法提取到策略的信号。